วิธีกำลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ำหนักแบบคงทน (Robust Weighted Least Squares หรือ Robust WLS)
Robust WLS ผสมผสานวิธีกำลังสองน้อยที่สุดถ่วงน้ำหนัก (weighted least squares) ซึ่งแก้ไขภาวะความแปรปรวนไม่คงที่ (heteroscedasticity) ที่ทราบหรือประมาณค่าได้ เข้ากับการประมาณค่าแบบ M-estimation ที่คงทน (robust M-estimation) ซึ่งจะลดน้ำหนักของค่าผิดปกติที่มีอิทธิพล ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวประมาณค่าการถดถอยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่ไม่คงที่ และทนทานต่อข้อมูลสังเกตการณ์ที่อาจบิดเบือนค่าสัมประสิทธิ์ได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. ISBN: 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. ISBN: 978-0134461366
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดทั่วไปแบบคงทน (Robust GLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- OLS ที่ทนทาน (OLS พร้อมส่วนคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนทาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare