แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH)
แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ ARCH แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้ทั้งสัมประสิทธิ์ค่าเฉลี่ยมีเงื่อนไขและพารามิเตอร์ความแปรปรวน ARCH เคลื่อนที่ไปตามเวลาตามกระบวนการ random-walk หรือ state-space ทำให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในพลวัตความผันผวนได้โดยไม่ต้องกำหนดระบอบพารามิเตอร์ที่คงที่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- Kalman Filterเบย์↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare