การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้น Zivot-Andrews
การทดสอบ Zivot-Andrews แบบไม่เชิงเส้นเป็นการขยายการทดสอบรากหน่วยแบบแบ่งแยกโครงสร้าง Zivot-Andrews แบบดั้งเดิม โดยการฝังการปรับตัวแบบไม่เชิงเส้นแบบเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น (smooth-transition nonlinear adjustment) เข้าไปในการถดถอยของการทดสอบ ซึ่งจะค้นหาการแบ่งแยกโครงสร้างแบบเอนโดจีนัส (endogenous structural break) ไปพร้อมกัน และอนุญาตให้ความเร็วของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย (mean-reversion) แปรผันตามระยะห่างจากจุดดึงดูด (attractor) ทำให้มีกำลัง (power) มากขึ้นในการต่อต้านสมมติฐานทางเลือกแบบอยู่ตัวแบบไม่เชิงเส้น (nonlinear stationary alternatives) มากกว่าการทดสอบแต่ละอย่างเพียงอย่างเดียว
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lee-Strazicich Testเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ compare