การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)
การทดสอบของฟิลลิปส์-เพอร์รอน ซึ่งเสนอโดยปีเตอร์ ฟิลลิปส์ และปิแอร์ เพอร์รอน ในปี 1988 เป็นการทดสอบหารากหน่วยในอนุกรมเวลา เช่นเดียวกับการทดสอบออกเมนเท็ด ดิกกี้-ฟูลเลอร์ (Augmented Dickey-Fuller test) แต่จะปรับแก้ความสัมพันธ์ในตัวเอง (autocorrelation) และความแปรปรวนต่างกัน (heteroskedasticity) ของส่วนความคลาดเคลื่อนแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ (non-parametrically) แทนที่จะเพิ่มผลต่างที่มีช่วงล่าช้า (lagged differences) การทดสอบนี้จะรันการถดถอยแบบดิกกี้-ฟูลเลอร์อย่างง่าย แล้วปรับค่าสถิติทดสอบโดยใช้ค่าประมาณความแปรปรวนระยะยาว (long-run variance estimate) ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่จำเป็นต้องเลือกระยะล่าช้า (lag length) สำหรับการถดถอยเอง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare