Regression modelEconometrics / time series

การทดสอบรากหน่วยแบบฟูเรียร์-ฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Fourier PP)

การทดสอบรากหน่วยแบบฟูเรียร์-ฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Fourier PP) เป็นการขยายการทดสอบฟิลลิปส์-เพอร์รอนแบบดั้งเดิม โดยการรวมพจน์ฟูเรียร์ความถี่ต่ำเข้าไว้ในส่วนประกอบเชิงกำหนด (deterministic component) ทำให้การทดสอบสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทั้งในระดับ (level) หรือแนวโน้ม (trend) โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาหรือรูปร่างของการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026