การทดสอบรากหน่วยแบบฟูเรียร์-ฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Fourier PP)
การทดสอบรากหน่วยแบบฟูเรียร์-ฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Fourier PP) เป็นการขยายการทดสอบฟิลลิปส์-เพอร์รอนแบบดั้งเดิม โดยการรวมพจน์ฟูเรียร์ความถี่ต่ำเข้าไว้ในส่วนประกอบเชิงกำหนด (deterministic component) ทำให้การทดสอบสามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ทั้งในระดับ (level) หรือแนวโน้ม (trend) โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาหรือรูปร่างของการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADFเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ KPSS แบบฟูเรียร์เพื่อภาวะอยู่ตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare