แบบจำลอง Fourier GARCH
แบบจำลอง Fourier GARCH ได้รวมพจน์ตรีโกณมิติแบบฟูเรียร์เข้ากับกรอบ GARCH มาตรฐาน เพื่อจับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในกระบวนการความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องทราบวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่แน่นอน ด้วยการประมาณรูปแบบการแตกหักที่ไม่ทราบด้วยฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ทำให้สามารถจำลองการรวมกลุ่มของความผันผวนและความแปรปรวนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาได้พร้อมกัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare