Quantile VAR
Quantile VAR เป็นการประมาณการการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (impulse responses) ของระบบหลายตัวแปร โดยมีเงื่อนไขตามควอนไทล์ (quantiles) ต่างๆ ของการแจกแจง ซึ่งเผยให้เห็นว่าผลกระทบ (shocks) แพร่กระจายไปทั่วการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข (conditional distribution) อย่างไรในลักษณะที่แตกต่างกัน วิธีการนี้ถูกนำเสนอโดย Koenker และ Xiao (2006) และนำไปประยุกต์ใช้กับการวัดความเสี่ยงโดย White et al. (2015) โดยเผยให้เห็นพฤติกรรมที่หางของการแจกแจง (tail behavior) และผลกระทบจากการติดต่อ (contagion effects) ที่การวิเคราะห์ VAR ที่อิงค่าเฉลี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงและการทำความเข้าใจว่าวิกฤตการณ์แพร่กระจายแตกต่างจากช่วงเวลาปกติอย่างไร
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ครอส-ควอนไทโลแกรมเศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์ด้วยวิธีโมเมนต์เศรษฐมิติ↔ compare
- Quantile ARDLเศรษฐมิติ↔ compare