การทดสอบรากหน่วยแบบพาราเมตอร์ผันแปรตามเวลาของ Phillips-Perron
การทดสอบรากหน่วยแบบพาราเมตอร์ผันแปรตามเวลาของ PP เป็นการขยายการทดสอบ Phillips-Perron แบบดั้งเดิมโดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์การถดถอยอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สามารถตรวจจับความไม่คงสภาพแบบสุ่ม (stochastic non-stationarity) ในอนุกรมที่ความคงทน (persistence) อาจเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างช่วงต่างๆ หรือคาบเวลาต่างๆ ซึ่งให้การอนุมานที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อสงสัยว่ามี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural change) ในกระบวนการสร้างข้อมูล
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ compare