การทดสอบ CUSUM: การตรวจจับความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ในแบบจำลองการถดถอย
การทดสอบ CUSUM (Cumulative Sum) และ CUSUMSQ (Cumulative Sum of Squares) ซึ่งนำเสนอโดย Brown, Durbin, และ Evans (1975) ใช้ประเมินว่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นยังคงที่ตลอดเวลาหรือไม่ การทดสอบเหล่านี้เป็นเครื่องมือมาตรฐานในเศรษฐมิติสำหรับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural breaks) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบอบ (regime changes) ในข้อมูลอนุกรมเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Quandt-Andrews สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัดเศรษฐมิติ↔ compare