การทดสอบ Diebold-Mariano เพื่อความแม่นยำในการพยากรณ์ที่เท่าเทียมกัน
การทดสอบ Diebold-Mariano (DM) ซึ่งนำเสนอโดย Diebold และ Mariano ในปี 1995 เป็นกระบวนการที่ไม่ใช่พาราเมตริกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ของแบบจำลองการพยากรณ์ที่แข่งขันกันสองแบบอย่างเป็นทางการ การทดสอบนี้ประเมินว่าความแตกต่างของข้อผิดพลาดในการพยากรณ์ระหว่างสองแบบจำลองมีความสำคัญทางสถิติหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องมีแบบจำลองที่ซ้อนกัน (nested models) หรือข้อสมมติฐานการแจกแจงเฉพาะเกี่ยวกับค่าพยากรณ์ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความสามารถในการพยากรณ์แบบมีเงื่อนไขของ Giacomini-Whiteเศรษฐมิติ↔ compare
- ชุดความเชื่อมั่นของแบบจำลอง (MCS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์ทิศทางของ Pesaran-Timmermannเศรษฐมิติ↔ compare