Ekonometrie
Počet metod: 409.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Odhadovač Arellano-Bond GMMModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneAutoregresní model (AR)Bayesovský test jednotkové odmocniny ADFBayesovský autoregresní (AR) modelBayesovský model ARCHBayesovský test mezí ARDLBayesovský model ARIMABayesovský model ARMABayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayesovský model dynamických panelových datBayesovský model EGARCHBayesovský model s fixními efektyBayesovský GARCH modelBayesovská Grangerova kauzalitaBayesovský Hausmanův testBayesovský model klouzavého průměru (MA)Bayesian NARDL: Nelineární ARDL s bayesovskou estmacíBayesovská OLS (Bayesovská regrese metodou nejmenších čtverců)Bayesovská analýza panelových datBayesův Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneBayesovská kvantilově-kvantilová regreseBayesovský model náhodných efektůBayesovský model SARIMAModel Bayesovské strukturální VAR (B-SVAR)Bayesian System GMMBayesovský TGARCH (Threshold GARCH s Bayesovským odhadem)Bayesovský test kauzality Toda-YamamotoModel Bayesovská vektorová autoregrese (BVAR)Bayesovský model vektorové korekce chyb (Bayesian VECM)Bayesovské vážené metodou nejmenších čtverců (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Model dynamických panelových datModel EGARCH (Exponenciální GARCH)Test kointegrace podle Engle-GrangeraModel s pevnými efektyTest jednotkové odmocniny Fourier ADFFourier AR modelFourier ARCH modelGraniční test Fourier ARDLFourier Arellano-Bond GMMModel Fourier ARIMAModel Fourier ARMAModel Fourier DCC-GARCHFourieův dynamický panelový datový modelFourier EGARCH: Modelování volatility s hladkými strukturálními změnamiFourierův Engle-Grangerův kointegrační testModel Fourierovských fixních efektůFourier GARCH modelFourier GLS (Fourier zobecněné nejmenší čtverce)Fourier Granger Causality TestFourier Hausmanův testKointegrační test Fourier JohansenFourier KPSS test pro stacionaritu s hladkými strukturálními změnamiModel Fourier klouzavého průměru (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourierovská panelová analýza datTest jednotkové kořene Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Fourieho regresní analýza kvantilů na kvantilechFourierův model náhodných efektůFourierův model SARIMAModel Fourierovy vektorové autoregrese (Fourier SVAR)Systém GMM s Fourierovými členyFourierův model TGARCHFourierův test kauzality Toda-YamamotoFourieův VAR modelFourier VECM (Fourierův model vektorové korekce chyb)Fourier WLS (Fourierová vážená metoda nejmenších čtverců)Test jednotkového kořene Fourier Zivot-AndrewsGrangerův test kauzalityModel klouzavého průměru (MA)Nelineární test jednotkové kořene ADF (KSS test)Nelineární autoregresní (NAR) modelNelineární model ARCH (NARCH)Nelineární ARDL (NARDL) modelNelineární ARDL (NARDL) Bounds TestNelineární GMM podle Arellana-Bonda pro dynamická panelová dataNelineární model ARIMANelineární model ARMA (NARMA)Nelineární model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmíněná korelace)Nelineární diferenční GMMNelineární dynamický panelový modelNelineární model EGARCHNelineární Engle-Grangerova kointegraceNelineární model s fixními efektyNelineární model GARCHNelineární zobecněné nejmenší čtverce (NGLS)Test nelineární Grangerovy kauzalityNelineární Hausmanův test specifikaceNelineární kointegrace podle JohansenaNelineární test KPSSModel nelineárního klouzavého průměru (NMA)Model nelineárních autokorelačních distribuovaných zpoždění (NARDL)Nelineární metoda nejmenších čtverců (Nonlinear Least Squares)Analýza nelineárních panelových datNelineární test jednotkové odmocniny PPNelineární model s náhodnými efektyNelineární model SARIMAModel nelineární strukturální vektorové autoregrese (NL-SVAR)Nelineární systém GMMNelineární model TGARCHNelineární kauzalitní test Toda-YamamotaNelineární model VARNelineární model vektorové korekce chyb (Nonlinear VECM)Nelineární vážené metodou nejmenších čtverců (NWLS)Nelineární Zivot-Andrewsův test jednotkové odmocninyTest jednotkové odmocniny Panel ADFModel Panelové Autoregrese (Panel AR)Panelový test ARDL BoundsOdhadovač GMM Arellana-Bonda pro panelová dataModel Panel ARIMAModel Panelu ARMAAnalýza panelových datModel Panel DCC-GARCHDynamický model panelových datPanel EGARCHPanelový test kointegrace Engle-GrangeraModel s fixními efekty pro panelová dataModel Panel GARCHPanelová metoda zobecněných nejmenších čtverců (Panel GLS)Panelový Grangerův test kauzalityHausmanův panelový testPanelový Johansenův test kointegracePanelový test KPSS (Hadriho test stacionarity panelu)Model Panelové nelineární autoregresní distribuované zpoždění (Panel NARDL)Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panelový test jednotkové odmocniny Phillips-PerronPanelová kvantilová regrese kvantilůModel náhodných efektů pro panelová dataModel Panel SARIMAModel panelové strukturální vektorové autoregrese (Panel SVAR)Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Panel TGARCH (Threshold GARCH pro panelová data)Test kauzality Panel Toda-YamamotoModel vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Panelový test Zivot-Andrews na jednotný kořen se strukturálními změnamiPhillipsův-Perronův test jednotkového kořeneRegrese kvantilů na kvantily (QQ)Robustní test jednotkové kořene Augmented Dickey-FullerRobustní autoregresní modelRobustní model ARCHRobustní test mezí ARDL pro kointegraciRobustní odhadovač GMM podle Arellana-BondaRobustní model ARIMARobustní model ARMARobustní GARCH s dynamickou podmíněnou korelací (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobustní model dynamických panelových datRobustní EGARCH modelRobustní kointegrační test Engle-GrangerRobustní model s fixními efektyRobustní GARCH modelRobustní zobecněná metoda nejmenších čtverců (Robust GLS)Robustní test kauzality dle GrangeraRobustní Johansenův kointegrační testRobustní KPSS test stacionarityRobustní model klouzavých průměrů (MA)Robustní nelineární autoregresní distribuovaný model zpoždění (Robust NARDL)Robustní metoda nejmenších čtverců (OLS s robustními standardními chybami)Robustní analýza panelových datRobustní test jednotkového kořene Phillips-Perron (PP)Robustní regresní kvantil-na-kvantil (RQQR)Robustní model náhodných efektůRobustní model SARIMAModel robustního vektorového autoregresního modelu (Robust SVAR)Robust System GMMRobustní TGARCHModel robustní vektorové autoregrese (Robust VAR)Robustní vektorový model korekce chyb (Robust VECM)Robustní vážená metoda nejmenších čtverců (Robustní WLS)Robustní test Zivota a AndrewseModel SARIMATest jednotného kořene ADF se strukturální změnouModel AR se strukturálními změnamiARCH model se strukturními zlomyTest ARDL hranic se strukturálními zlomyModel ARIMA se strukturálními změnamiDCC-GARCH model se strukturními zlomyDiferenční GMM se strukturními zlomyModel dynamických panelových dat se strukturálními změnamiModel EGARCH se strukturálními změnamiTest strukturního zlomu pro kointegraci Engle-GrangerModel s fixními efekty a strukturálními zlomyGLS se strukturními zlomyGrangerova kauzalita se strukturálními změnamiTest strukturálního zlomového Hausmanova typuTest kointegrace Johansena se strukturálními změnamiKPSS test se strukturními zlomyModel MA se strukturálním zlomemStrukturní zlom v NARDLOLS se strukturálními změnamiAnalýza panelových dat se strukturálními změnamiTest jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomyRegresní analýza kvantilů na kvantily se strukturálními změnamiModel náhodných efektů se strukturálními změnamiModel SARIMA se strukturálními změnamiModel strukturálního přelomu SVARSystémový GMM pro strukturální zlomyTGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)Test kauzality Toda-Yamamoto se strukturálními zlomyModel strukturálního zlomového VARVektorový autoregresní model s korekcí chyb se strukturními zlomy (SB-VECM)Structural Break WLSTest jednotkového kořene se strukturálním zlomem podle Života a AndrewseStrukturální vektorová autoregrese (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Test ADF s časově proměnnými parametryModel časově proměnných autoregresních parametrů (TVP-AR)Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)Test ARDL s mezemi časově proměnných parametrůArellano-Bond GMM s časově proměnnými parametryModel časově proměnných parametrů ARIMA (TVP-ARIMA)Model ARMA s časově proměnnými parametry (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH s časově proměnnými parametryGMM s časově proměnnými parametry v rozdílechModel dynamického panelu s časově proměnnými parametryModel EGARCH s časově proměnnými parametryKointegrace Engle-Grangera s časově proměnnými parametryModel s pevnými efekty s časově proměnnými parametryModel GARCH s časově proměnnými parametry (TVP-GARCH)GLS s časově proměnnými parametry (TVP-GLS)Grangerova kauzalita s časově proměnnými parametryHausmanův test časově proměnných parametrůJohansenova kointegrace s časově proměnnými parametryTest KPSS s časově proměnnými parametryModel časově proměnných parametrů MAModel NARDL s časově proměnnými parametry (TVP-NARDL)OLS s časově proměnnými parametry (TVP-OLS)Analýza panelových dat s časově proměnnými parametryTest jednotkové kořene Phillips-Perronové s časově proměnnými parametryRegrese kvantil-na-kvantil s časově proměnnými parametry (TVP-QQ)Model náhodných efektů s časově proměnnými parametryModel TVP-SARIMA s časově proměnnými parametry (TVP-SARIMA)Model SVAR s časově proměnnými parametry (TVP-SVAR)Systémový GMM s časově proměnnými parametryModel časově proměnných parametrů TGARCHČasově proměnná kauzalita Toda-YamamotoVAR model s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)VECM s časově proměnnými parametry (TVP-VECM)Vážené nejmenší čtverce s časově proměnnými parametry (TVP-WLS)Test jednotkového kořene Zivot-Andrews s časově proměnnými parametryToda-Yamamotův test kauzalityVektorová autoregrese (VAR)Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Test strukturálních zlomů Zivot-Andrews
Regression-model 71
Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Test ARCH-LM na shlukování volatilityARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Model frakcionálně integrovaných ARMAModel ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Estimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)LM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciBreuschův-Paganův test heteroskedasticityOdhadovač společných korelovaných efektů metodou střední skupiny (CCEMG)Model vyčíslitelné všeobecné rovnováhy (CGE)Chowův test strukturální změnyTest kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Konformní predikce pro časové řadyCrostonova metoda pro přerušovanou poptávkuRozdíl v rozdílech (Diff-in-Diff)Model dynamického stochastického všeobecného rovnovážného stavu (DSGE)Test Durbina-Watsonova na autokorelaciOdhadovač dynamických metod nejmenších čtverců (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingJednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Faktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)Model s fixními efekty pro panelová dataFully Modified OLS (FMOLS) EstimatorGeneralizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Model GARCH (Predikce volatility)GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Odhad zobecněnou metodou momentů (GMM)Grangerův test kauzalityHausmanův test specifikace (FE vs RE)Model výběru Heckmanovy vzorkové populace (Heckit / Tobit typu II)Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměrTest stacionarity KPSSModel Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Multinomická logistická regreseModel nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)Negativně binomická regreseRegrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ordinální logistická regrese (ordinální logit/probit)Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)Model panelových dat s fixními efektyPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Poissonova a negativně binomická regreseProbit model regresníProrokKvantilová regreseRamseyův RESET test pro funkční formuModel náhodných efektů pro panelová dataPanelový model s náhodnými efektyRegresní diskontinuitní design (RDD)Sezónní ARIMA (SARIMA)SARIMAXRegrese na zdánlivě nesouvisející rovnice (SUR)Prostorová regrese (modely prostorového zpoždění a prostorových chyb)Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Stochastická analýza mezních produktů (SFA)Strukturální model časových řad (Základní strukturální model)Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetoda ThetaMetoda nejmenších čtverců ve třech krocích (3SLS)Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)Regrese s prahovou hodnotouTobitův regresní model s cenzurovanými datyModel vektorové autoregrese (VAR)Model vektorové korekce chyb (VECM)Bílý test na heteroskedasticitu