Test strukturálních zlomů Zivot-Andrews
Test Zivot-Andrews (ZA) je test jednotkové odmocniny, který endogenně identifikuje nejpravděpodobnější místo jediného strukturálního zlomu v časové řadě. Na rozdíl od standardního testu ADF nevyžaduje, aby výzkumník předem specifikoval, kdy ke zlomu došlo, což jej činí robustním vůči posunům režimu řízeným daty, jako jsou změny politiky, finanční krize nebo významné ekonomické události.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →