ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

KPSS test se strukturními zlomy

KPSS test se strukturními zlomy rozšiřuje standardní test stacionarity Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) tak, aby umožňoval jeden nebo více známých či neznámých strukturních zlomů v úrovni nebo trendu časové řady. Za nulové hypotézy je řada stacionární kolem zlomené deterministické komponenty, což umožňuje výzkumníkům odlišit skutečné chování jednotkového kořene od zdánlivé nestacionarity způsobené změnami režimu.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyStáhnout prezentaci

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Mapa metod

Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.

Zdroje

  1. Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x
  2. Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-kpss-test

Která metoda?

Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.

Porovnat vedle sebe

Odkazuje sem

ScholarGateStructural Break KPSS Test (KPSS Stationarity Test with Structural Breaks). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-kpss-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026