KPSS test se strukturními zlomy
KPSS test se strukturními zlomy rozšiřuje standardní test stacionarity Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) tak, aby umožňoval jeden nebo více známých či neznámých strukturních zlomů v úrovni nebo trendu časové řady. Za nulové hypotézy je řada stacionární kolem zlomené deterministické komponenty, což umožňuje výzkumníkům odlišit skutečné chování jednotkového kořene od zdánlivé nestacionarity způsobené změnami režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-kpss-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ porovnat
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Test jednotného kořene ADF se strukturální změnouEkonometrie↔ porovnat
- Test jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomyEkonometrie↔ porovnat
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →