Nelineární GMM podle Arellana-Bonda pro dynamická panelová data
Nelineární GMM podle Arellana-Bonda rozšiřuje klasický rámec GMM podle Arellana-Bonda pro rozdíly na panelové modely, kde podmíněná střední funkce je nelineární v parametrech nebo proměnných. Používá zpožděné úrovně závislé proměnné jako nástroje po prvním rozdílu k odstranění individuálních fixních efektů, což poskytuje konzistentní odhady v krátkých dynamických panelech s nelineárními specifikacemi, jako jsou modely počtů, trvání nebo multiplikativní modely.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →