Bayesovský model ARCH
Bayesovský model ARCH odhaduje specifikaci autoregresní podmíněné heteroskedasticity (ARCH) Engleho v rámci Bayesovského přístupu. Namísto maximalizace věrohodnosti kombinuje apriorní rozdělení parametrů volatility s věrohodností dat, aby získal úplné aposteriorní rozdělení, což poskytuje bohatší kvantifikaci nejistoty než klasický ARCH založený na maximální věrohodnosti.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Bayesovský model EGARCHEkonometrie↔ compare
- Bayesovský GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Bayesovský TGARCH (Threshold GARCH s Bayesovským odhadem)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →