Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Test Augmented Dickey-Fuller (ADF) je nejčastěji používaným testem na jednotkovou odmocninu — tedy na to, zda je časová řada nestacionární a musí být před modelováním diferencována. Byl zaveden Davidem Dickeym a Waynem Fullerem v roce 1979 a v roce 1984 rozšířen Saidem a Dickeym pro řady s autokorelací vyššího řádu. Regresuje změnu řady na její zpožděnou úroveň plus zpožděné diference a ptá se, zda je koeficient zpožděné úrovně nulový.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →