Regression modelEconometrics / time series

Test jednotkové odmocniny Fourier ADF

Test jednotkové odmocniny Fourier ADF rozšiřuje standardní rámec Augmented Dickey-Fuller o začlenění nízkofrekvenčních Fourierových členů do deterministické složky. To umožňuje testu aproximovat hladké, postupné strukturální zlomy v úrovni nebo trendu časové řady bez nutnosti předchozí znalosti počtu, načasování nebo formy zlomu.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateFourier ADF unit root test (Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-adf-unit-root-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026