Test kointegrace Gregory-Hansen s posunem režimu
Test Gregory-Hansen, představený Allanem Gregoremym a Brucem Hansenem v roce 1996, rozšiřuje standardní rámec kointegrace Engle-Granger o umožnění jednoho neznámého strukturálního zlomu v kointegračním vztahu. Je určen pro výzkumníky, kteří se domnívají, že dlouhodobá rovnováha mezi integrovanými proměnnými se mohla během vzorkového období v určitém okamžiku posunout, a kteří chtějí testovat kointegraci, aniž by předpokládali datum zlomu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace Hatemi-J se dvěma posuny režimuEkonometrie↔ compare
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →