Model časově proměnných parametrů MA
Model časově proměnných parametrů MA (TVP-MA) rozšiřuje standardní model MA tím, že umožňuje koeficientům klouzavých průměrů měnit se v čase. Je formulován jako stavově-prostorový systém a odhaduje se pomocí Kalmanova filtru a vyhlazovače, což jej činí vhodným pro časové řady, kde se dynamika přenosu šoků v rámci vzorku vyvíjí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ compare
- Model klouzavého průměru (MA)Ekonometrie↔ compare
- Model časově proměnných autoregresních parametrů (TVP-AR)Ekonometrie↔ compare
- Model časově proměnných parametrů ARIMA (TVP-ARIMA)Ekonometrie↔ compare
- Model ARMA s časově proměnnými parametry (TVP-ARMA)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →