Test strukturního zlomu pro kointegraci Engle-Granger
Test strukturního zlomu pro kointegraci Engle-Granger, nejčastěji implementovaný pomocí postupu Gregoryho-Hansena (1996), rozšiřuje klasický dvoukrokový test Engle-Grangera o možnost jednoho neznámého strukturního zlomu v dlouhodobém kointegračním vztahu. Testuje, zda dvě nebo více integrovaných řad sdílejí společný stochastický trend, i když se tento vztah mohl v průběhu vzorku posunout.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →