Dolado-Lütkepohlův test Grangerovy kauzality
Dolado-Lütkepohlův (DL) test, zavedený Doladem a Lütkepohlem (1996), je modifikovaná Waldova procedura pro testování Grangerovy kauzality ve vektorových autoregresních (VAR) systémech, jejichž proměnné mohou být integrované nebo kointegrované. Přizpůsobením VAR modelu mírně vyššího řádu, než je nezbytné, a omezením Waldovy statistiky na prvních p bloků zpoždění, test obnovuje standardní limitní chí-kvadrát rozdělení, aniž by vyžadoval předběžné testování kointegrace nebo transformaci do formy korekce chyb.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/dolado-lutkepohl-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test Grangerovy kauzality Toda-YamamotoEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →