Model EGARCH se strukturálními změnami
Model EGARCH se strukturálními změnami kombinuje Nelsonův rámec Exponential GARCH s explicitním povolením jedné či více strukturálních změn v procesu volatility. Tím, že se umožní posun parametrů průsečíku a perzistence v rovnici log-volatility v datech detekovaných změn, model zabraňuje falešné dlouhé paměti a nadhodnocené perzistenci, kterou standardní EGARCH trpí, když data obsahují změny režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →