Goldfeld-Quandtův test heteroskedasticity

Goldfeld-Quandtův test, který v roce 1965 představili Stephen Goldfeld a Richard Quandt, je klasická diagnostická procedura pro detekci heteroskedasticity v OLS regresi. Funguje tak, že se pozorování seřadí podle proměnné, u níž se předpokládá, že ovlivňuje rozptyl, vynechá se centrální blok, provedou se oddělené regrese na dvou koncových podvzorcích a porovnají se jejich reziduální rozptyly pomocí F-poměru. Test je obzvláště vhodný pro situace, kdy se předpokládá, že rozptyl chyb se monotónně zvyšuje nebo snižuje s pozorovaným regresorem.