Robust System GMM
Robust System GMM je dvoukrokový panelový odhadovač, který kombinuje momentové podmínky rozdílů a úrovní Blundella a Bonda (1998) s korekcí rozptylu pro konečné vzorky Windmeijera (2005) pro dvoukrokový odhad, čímž produkuje platnou inferenci i v krátkých panelech s perzistentní závislou proměnnou, individuálními fixními efekty a potenciálně endogenními regresory.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-system-gmm
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Ekonometrie↔ porovnat
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ porovnat
- Metoda instrumentálních proměnných (IV) pro kauzální inferenciEkonomika zdravotnictví↔ porovnat
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ porovnat
- Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →