ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Model EGARCH (Exponenciální GARCH)

Model Exponenciálního GARCH (EGARCH), představený Nelsonem (1991), rozšiřuje standardní rámec GARCH modelováním logaritmu podmíněné variance. Tím je zajištěno, že variance je vždy kladná bez omezení parametrů, a co je klíčové, umožňuje asymetrické účinky negativních a pozitivních šoků na volatilitu – zachycuje tak známý efekt pákového efektu na finančních trzích.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model EGARCH (Exponenciální GARCH)
Model ARCH (Autoregresiv…Model ARIMA (Autoregress…Model DCC-GARCH (Dynamic…Model GARCH (Predikce vo…Model TGARCH (Threshold…Vektorová autoregrese (V…Bayesovský model EGARCHBayesovský GARCH modelBayesovský TGARCH (Thres…Model Fourier DCC-GARCH

+20 more

Zdroje

  1. Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
  2. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/egarch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazuje sem

Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Bayesovský model EGARCHBayesovský GARCH modelBayesovský TGARCH (Threshold GARCH s Bayesovským odhadem)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model Fourier DCC-GARCHFourier GARCH modelFourierův model TGARCHNelineární model ARCH (NARCH)Nelineární model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmíněná korelace)Nelineární model EGARCHNelineární model GARCHNelineární model TGARCHPanel EGARCHModel Panel GARCHRobustní model ARCHRobustní EGARCH modelRobustní GARCH modelRobustní TGARCHARCH model se strukturními zlomyModel EGARCH se strukturálními změnamiTGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)Model EGARCH s časově proměnnými parametryModel GARCH s časově proměnnými parametry (TVP-GARCH)Model časově proměnných parametrů TGARCH

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

ScholarGate — EGARCH model (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/egarch-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026