Fourierův Engle-Grangerův kointegrační test
Fourierův Engle-Grangerův kointegrační test rozšiřuje klasickou dvoukrokovou Engle-Grangerovu proceduru o začlenění nízkofrekvenčních trigonometrických (Fourierových) členů do kointegrační regrese. To umožňuje zohlednit neznámý počet plynulých strukturálních zlomů v deterministických složkách bez nutnosti specifikovat jejich data, čímž se získá silnější test v případech, kdy se dlouhodobé vztahy v průběhu času postupně mění.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Fourier ADFEkonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourier VECM (Fourierův model vektorové korekce chyb)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →