Regression modelEconometrics / time series

Nelineární Hausmanův test specifikace

Nelineární Hausmanův test rozšiřuje Hausmanův (1978) test specifikace endogenity na nelineární modely, jako jsou probit, logit, Tobit a regrese pro data s počty. Testuje, zda jsou podezřelé regresory endogenní – tj. korelované s chybovým členem – v modelu, kde je výsledek nebo vztah inherentně nelineární, čímž zajišťuje, že jsou nezbytné odhady korigované instrumentálními proměnnými (IV).

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-hausman-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-hausman-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026