Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměr
Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměr je prognostický model, který rozšiřuje Holtův dvojitý průměr o sezónní složku. Zavedl jej Peter Winters v roce 1960, navazujíc na práci Charlese Holta. Sleduje tři vyvíjející se veličiny – úroveň, trend a sezónu – a kombinuje je k prognózování spojité časové řady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Ekonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
- Strukturální model časových řad (Základní strukturální model)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →