Model dynamických panelových dat
Model dynamických panelových dat rozšiřuje standardní panelovou regresi o zařazení zpožděné hodnoty závislé proměnné jako regresoru, čímž zachycuje dynamiku perzistence a úprav. Protože zpožděná závislá proměnná je korelovaná s fixní efektem specifickým pro jednotku, běžné metody OLS nebo vnitro-jednotkové (within) odhady jsou vychýlené; metody založené na GMM (Generalized Method of Moments) využívající vnitřní instrumenty představují standardní řešení.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model s pevnými efektyEkonometrie↔ compare
- Analýza panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →