Regression modelEconometrics / time series

Test jednotkového kořene Zivot-Andrews s časově proměnnými parametry

Test časově proměnných parametrů Zivot-Andrews rozšiřuje klasický test jednotkového kořene se strukturální změnou Zivot-Andrews (1992) tím, že umožňuje regresním koeficientům vyvíjet se v čase. Namísto předpokladu pevných parametrů v celém vzorku tento přístup umožňuje autoregresní dynamice a načasování změn přizpůsobit se prostřednictvím stavového prostoru nebo klouzavého rámce, čímž se zvyšuje robustnost, když se ekonomické vztahy postupně mění.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateTime-varying parameter Zivot-Andrews test (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026