Test jednotkového kořene Zivot-Andrews s časově proměnnými parametry
Test časově proměnných parametrů Zivot-Andrews rozšiřuje klasický test jednotkového kořene se strukturální změnou Zivot-Andrews (1992) tím, že umožňuje regresním koeficientům vyvíjet se v čase. Namísto předpokladu pevných parametrů v celém vzorku tento přístup umožňuje autoregresní dynamice a načasování změn přizpůsobit se prostřednictvím stavového prostoru nebo klouzavého rámce, čímž se zvyšuje robustnost, když se ekonomické vztahy postupně mění.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkového kořene Fourier Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkového kořene se strukturálním zlomem podle Života a AndrewseEkonometrie↔ compare
- Test ADF s časově proměnnými parametryEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →