Panelový Johansenův test kointegrace
Panelový Johansenův test kointegrace rozšiřuje rámec maximální věrohodnosti Johansenovy metody na panelová data, což výzkumníkům umožňuje testovat, zda více nestacionárních proměnných sdílí dlouhodobé rovnovážné vztahy napříč průřezovými jednotkami. Sdružuje statistiky poměru věrohodnosti z jednotlivých Johansenových testů a porovnává standardizovaný průměr se standardním normálním rozdělením, čímž dosahuje vyšší síly než přístupy pro jednotlivé země.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-johansen-cointegration
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Panelový test ARDL BoundsEkonometrie↔ porovnat
- Panelový test kointegrace Engle-GrangeraEkonometrie↔ porovnat
- Panelový Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ porovnat
- Model vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Ekonometrie↔ porovnat
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →