LM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaci
Breusch-Godfreyův test je test Lagrangeova multiplikátoru pro sériovou korelaci v reziduích regrese, nezávisle vyvinutý Trevorem Breuschem (1978) a Lesliem Godfreyem (1978). Na rozdíl od Durbin-Watsonova testu detekuje autokorelaci až do libovolného zvoleného řádu p, zůstává platný, když model zahrnuje zpožděné závislé proměnné, a poskytuje definitivní p-hodnotu chí-kvadrát namísto neprůkazné oblasti — což z něj činí moderní standard pro testování autokorelace.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/breusch-godfrey-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Test Durbina-Watsonova na autokorelaciEkonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →