Regression modelEconometrics / time series

Nelineární autoregresní (NAR) model

Nelineární AR model rozšiřuje klasický autoregresní rámec tím, že umožňuje, aby mapování z minulých hodnot na aktuální hodnotu sledovalo libovolnou nebo režimově se měnící nelineární funkci. Hlavní rodiny zahrnují autoregresní model se samobudicím prahem (SETAR), autoregresní model s hladkým přechodem (STAR) a neuronovou síť AR, přičemž každý z nich zachycuje různé formy asymetrie, režimových změn nebo hladké nelineární dynamiky v univariátních časových řadách.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
  2. Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-ar-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateNonlinear AR Model (Nonlinear Autoregressive Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-ar-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026