ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Vektorová autoregrese (VAR)

Vektorová autoregrese je multivariátní časová řada, kde je každá proměnná regresována na své vlastní zpoždění a zpoždění všech ostatních proměnných v systému. VAR, původně navržený Simsem (1980) jako datově orientovaná alternativa k rozsáhlým strukturálním makroekonomickým modelům, se stal standardním nástrojem pro dynamickou analýzu v empirické ekonomii a financích.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorová autoregrese (VAR)
Model ARIMA (Autoregress…Model ARMA (Autoregressi…Grangerův test kauzalityStrukturální vektorová a…Vektorový model s korekc…Model ARCH (Autoregresiv…Autoregresní model (AR)Bayesovský autoregresní…Bayesovský model ARIMABayesovský model ARMA

+36 more

Zdroje

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazuje sem

Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Autoregresní model (AR)Bayesovský autoregresní (AR) modelBayesovský model ARIMABayesovský model ARMABayesian Dynamic Conditional Correlation GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesovská Grangerova kauzalitaModel Bayesovské strukturální VAR (B-SVAR)Bayesovský test kauzality Toda-YamamotoModel Bayesovská vektorová autoregrese (BVAR)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Model Fourier DCC-GARCHFourier Granger Causality TestFourieův VAR modelGrangerův test kauzalityModel Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Model Markovova přechodu s multifraktální volatilitouModel klouzavého průměru (MA)Nelineární model GARCHTest nelineární Grangerovy kauzalityModel nelineární strukturální vektorové autoregrese (NL-SVAR)Nelineární model VARModel Panel ARIMAModel Panelu ARMAModel Panel DCC-GARCHModel Panel GARCHModel panelové strukturální vektorové autoregrese (Panel SVAR)Regrese kvantilů na kvantily (QQ)Robustní GARCH s dynamickou podmíněnou korelací (Robust DCC-GARCH)Model robustního vektorového autoregresního modelu (Robust SVAR)Model SARIMADCC-GARCH model se strukturními zlomyGrangerova kauzalita se strukturálními změnamiOLS se strukturálními změnamiTest kauzality Toda-Yamamoto se strukturálními zlomyModel strukturálního zlomového VARStrukturální vektorová autoregrese (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Grangerova kauzalita s časově proměnnými parametryVAR model s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)Toda-Yamamotův test kauzalityVektorový model s korekcí chyby (VECM)Test strukturálních zlomů Zivot-Andrews

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/vector-autoregression · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026