Fourierův model náhodných efektů
Fourierův model náhodných efektů rozšiřuje standardní panelový odhadce náhodných efektů o trigonometrické (Fourierovy) členy, které aproximují plynulou, pozvolnou strukturní změnu v časových trendech nebo úsecích. Zachovává výhody efektivity zobecněných nejmenších čtverců (GLS) odhadce náhodných efektů, přičemž umožňuje, aby se parametry v čase plynule měnily, aniž by vyžadoval znalost přesných dat zlomů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-random-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Fourierovských fixních efektůEkonometrie↔ compare
- Fourierovská panelová analýza datEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů s časově proměnnými parametryEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →