Panelový test jednotkové odmocniny Phillips-Perron
Panelový test jednotkové odmocniny PP rozšiřuje neparametrickou korekci Phillips-Perronové pro sériovou korelaci na nastavení s více individuálními panely. Testuje nulovou hypotézu, že všechny průřezové jednotky obsahují jednotkovou odmocninu, pomocí sdruženého nebo zprůměrovaného statistického údaje typu PP, který je robustní vůči heteroskedastickým a sériově korelovaným chybám, aniž by vyžadoval explicitní výběr zpoždění.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Panel ADFEkonometrie↔ compare
- Panelový test ARDL BoundsEkonometrie↔ compare
- Panelový test kointegrace Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Panelový test KPSS (Hadriho test stacionarity panelu)Ekonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →