Model NARDL s časově proměnnými parametry (TVP-NARDL)
Model NARDL s časově proměnnými parametry (TVP-NARDL) rozšiřuje rámec nelineárního ARDL tím, že umožňuje koeficientům kladných a záporných částečných součtů regresoru měnit se v čase. Tato kombinace zachycuje jak asymetrické odezvy, tak strukturální nestabilitu v dlouhodobých a krátkodobých vztazích v rámci jediné specifikace kointegrace.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Model nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)Ekonometrie↔ compare
- Regrese s prahovou hodnotouEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →