Test kointegrace Johansena se strukturálními změnami
Test kointegrace Johansena se strukturálními změnami rozšiřuje standardní proceduru Johansena maximální věrohodnosti na případy, kdy vícerozměrná časová řada vykazuje posuny úrovně nebo změny trendu. Začleněním dummy proměnných nebo regresorů změn do VECM test určuje kointegrační hodnost, aniž by zaměňoval skutečné dlouhodobé vztahy se změnami režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ARDL hranic se strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Test strukturního zlomu pro kointegraci Engle-GrangerEkonometrie↔ compare
- Vektorový autoregresní model s korekcí chyb se strukturními zlomy (SB-VECM)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →