Nelineární model EGARCH
Nelineární model EGARCH rozšiřuje exponenciální model GARCH Nelsona (1991) tím, že umožňuje funkci dopadu zpráv nabývat flexibilní nelineární formy, což zachycuje asymetrické a nelineární reakce podmíněné volatility na minulé šoky. Je široce používán ve finanční ekonometrii k modelování pákového efektu a složitých dynamik volatility výnosů aktiv.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →