Robustní test jednotkového kořene Phillips-Perron (PP)
Robustní test jednotkového kořene Phillips-Perron rozšiřuje klasický PP test aplikací korekcí – jako je odhad kovariance konzistentní s heteroskedasticitou nebo kritické hodnoty z wild bootstrapu – které udržují platnou inferenci, když je rozptyl chyb časové řady nekonstantní nebo vykazuje nekondicionální heteroskedasticitu, což jsou podmínky, za nichž je standardní PP test silně zkreslený velikostí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
- Nelineární test jednotkové odmocniny PPEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Robustní test jednotkové kořene Augmented Dickey-FullerEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →