Bayesovský test mezí ARDL

Bayesovský test mezí ARDL rozšiřuje klasický přístup k testování kointegrace Pesaran-Shin-Smith (2001) tím, že jej začleňuje do rámce Bayesovské inference. Namísto spoléhání se na častostní F- a t-statistiky s tabulkovými kritickými hodnotami si výzkumník specifikuje apriorní distribuce pro parametry modelu a odvozuje aposteriorní důkazy o dlouhodobém vztahu úrovní mezi proměnnými, které mohou být integrovány řádu nula nebo jedna.