Test Grangerovy kauzality Dumitrescu-Hurlin
Test Dumitrescu-Hurlin (DH), představený Elenou-Ivonou Dumitrescu a Christophe Hurlinem v jejich článku z roku 2012 v časopise Economic Modelling, testuje Grangerovu nekauzální souvislost v heterogenních panelových datech. Na rozdíl od standardních panelových přístupů ke kauzalitě umožňuje každé průřezové jednotce mít vlastní odlišný kauzální vztah, což jej činí vhodným pro makropanely zemí, firem nebo regionů, kde nelze předpokládat homogenitu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityEkonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →