Sezónní ARIMA (SARIMA)
SARIMA je sezónní rozšíření modelu ARIMA Boxe-Jenkina, které přidává sezónní diferencování a sezónní autoregresní a klouzavé průměry. Vyvinutý v rámci Boxova, Jenkinsova, Reinselova a Ljungova rámce (5. vydání, 2015), předpovídá řady, jejichž vzorec se opakuje v ročním, měsíčním nebo týdenním období.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingEkonometrie↔ compare
- Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměrEkonometrie↔ compare
- ProrokEkonometrie↔ compare
- SARIMAXEkonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →