Regression modelEconometrics / time series

Test jednotného kořene ADF se strukturální změnou

Test jednotného kořene ADF se strukturální změnou rozšiřuje standardní test Augmented Dickey-Fuller tak, aby umožňoval jeden nebo více diskrétních posunů v úrovni nebo trendu časové řady. Protože ignorování strukturální změny nafukuje zdánlivou perzistenci řady, tento test zabraňuje falešnému přijetí nulové hypotézy o jednotném kořeni, když je řada ve skutečnosti stacionární kolem posouvajícího se průměru nebo trendu.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026