Test jednotného kořene ADF se strukturální změnou
Test jednotného kořene ADF se strukturální změnou rozšiřuje standardní test Augmented Dickey-Fuller tak, aby umožňoval jeden nebo více diskrétních posunů v úrovni nebo trendu časové řady. Protože ignorování strukturální změny nafukuje zdánlivou perzistenci řady, tento test zabraňuje falešnému přijetí nulové hypotézy o jednotném kořeni, když je řada ve skutečnosti stacionární kolem posouvajícího se průměru nebo trendu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Grangerova kauzalita se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- KPSS test se strukturními zlomyEkonometrie↔ compare
- Test jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →