Faktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)
FAVAR je vícerozměrný časový model, který nejprve komprimuje informace z velmi velkého souboru proměnných do několika společných faktorů, a poté tyto faktory spolu s pozorovanými proměnnými zahrne do vektorové autoregrese. Byl zaveden Bernankem, Boivinem a Eliaszem v roce 2005 ke studiu měnové politiky s využitím stovek makroekonomických ukazatelů najednou.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →