Model s fixními efekty a strukturálními zlomy
Model s fixními efekty a strukturálními zlomy rozšiřuje standardní odhadovač panelových dat s vnitrounikovými (FE) efekty tím, že umožňuje posun koeficientů sklonu v jednom či více detekovaných bodech zlomu. Neobservovaná časově invariantní heterogenita každé jednotky je stále odstraněna pomocí de-meaningu, ale pro každý podperiodu jsou odhadovány samostatné režimy koeficientů, které zachycují posuny v politice, krize nebo technologické přechody, jež by jinak zkreslily odhad FE v jednom režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model s pevnými efektyEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Hausmanův panelový testEkonometrie↔ compare
- Analýza panelových dat se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →