Chowův test strukturální změny
Chowův test, zavedený Gregorym Chowem v roce 1960, ověřuje, zda jsou koeficienty lineární regrese stejné napříč dvěma dílčími vzorky – tedy zda dochází ke strukturální změně v známém bodě, jako je změna politiky, krize nebo změna režimu. Porovnává kvalitu proložení jedné sdružené regrese s kombinovanou kvalitou proložení dvou samostatných regresí; velké zlepšení po rozdělení naznačuje, že vztah se mezi dvěma obdobími nebo skupinami liší.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mnohonásobná lineární regreseStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →