ScholarGate
Asistent
Regression model

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)

ARIMA je univariátní model pro prognózování časových řad, který kombinuje autoregresní, integrované (diferencování) a klouzavé průměry k predikci jediné spojité řady z jejích vlastních minulých hodnot. Je ústředním prvkem metodologie Box-Jenkins, popsané v publikaci Time Series Analysis (5. vyd., 2015) autorů Box, Jenkins, Reinsel & Ljung.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)
Jednoduché a dvojité exp…Generalizovaná autoregre…Regrese metodou ordinárn…Sezónní ARIMA (SARIMA)Model vektorové autoregr…Test jednotkové odmocnin…Autoformer: Transformer…Bayesovské strukturální…LM test Breusch-Godfreyo…Test kointegrace (Johans…

+39 more

Zdroje

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazuje sem

Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Autoformer: Transformer s dekompozicí pro dlouhodobé časové řadyBayesovské strukturální časové řadyLM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciTest kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)Konformní predikce pro časové řadyCrostonova metoda pro přerušovanou poptávkuDCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)DeepARDLinear: Dekompoziční lineární model pro predikci časových řadExponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingJednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Teorie extrémních hodnot (EVT)Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Model GARCH (Predikce volatility)GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Model šedého predikování GM(1,1)Holt-Wintersův trojitý exponenciální průměrInformerJohansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybKalmanův filtrTest stacionarity KPSSModel Lee-CarterLjungův-Boxův Q test autokorelaceModely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Model Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Optimalizace portfolia podle průměru a rozptylu (Markowitz)Regrese MIDAS: Prognózování napříč datovými frekvencemiN-BEATSN-HiTSPatchTSTTest jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Realizovaná volatilita a model HARSARIMAXModel stavového prostoru (Kalmanův filtr)STL dekompozice: Dekompozice sezónní složky a trendu pomocí LoessStrukturální model časových řad (Základní strukturální model)TBATSTemporální fúzní transformátorMetoda ThetaKřížová validace časových řad (klouzavé/expanzivní okno)Hodnota v riziku (VaR)Model vektorové autoregrese (VAR)Model vektorové korekce chyb (VECM)Sezónní vyhlazování pomocí X-13ARIMA-SEATS

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/arima · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026