Kointegrační test Fourier Johansen
Kointegrační test Fourier Johansen rozšiřuje klasické Johansenovy testy stopou a maximální vlastní hodnotou tím, že do deterministické složky VECM vkládá nízkofrekvenční Fourierovy členy. To umožňuje, aby test zůstal platný, když kointegrační vztahy procházejí postupnými, hladkými změnami režimu, které standardní Johansenovy kritické hodnoty neumožňují.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Fourier ADFEkonometrie↔ compare
- Fourierův Engle-Grangerův kointegrační testEkonometrie↔ compare
- Test kointegrace Johansena se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →