Vážené nejmenší čtverce s časově proměnnými parametry (TVP-WLS)
Vážené nejmenší čtverce s časově proměnnými parametry (TVP-WLS) jsou regresní technikou pro časové řady, u níž se koeficienty směrnice a úseku mohou v čase měnit, zatímco pozorování jsou vážena tak, aby se zohlednila heteroskedasticita nebo aby se snížil vliv vzdálených dat. Kombinuje flexibilitu vývoje koeficientů v rámci stavového prostoru s korekční silou vážených nejmenších čtverců pro rozptyl.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-wls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
- Metoda vážených nejmenších čtverců (WLS)Statistika↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →